Home > Economics & Finance > การประเมินความเสี่ยงของสถาบันการเงิน

การประเมินความเสี่ยงของสถาบันการเงิน

การประเมินความเสี่ยงของสถาบันการเงิน

ความเพียงพอของเงินกองทุน

เครื่องมือในการวัดความเพียงพอของเงินกองทุนของสถาบันการเงิน
คือ อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (Capital Adequacy Ratio; (CAR) หรือเรียกกันโดยทั่วไปวา BIS Ratio)

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio)

โดยทั่วไปแล้ว BIS Ratio สูงจะชี้ถึงฐานะการเงินที่มั่นคง

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL Gross)

เงินให้สินเชื่อจัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญ และชั้นสูญตามหลักเกณฑ์

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (NPL Net)

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพทั้งหมดแล้ว

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM)

ถือเป็นรายได้หลักของธนาคารพาณิชย์จากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยในการรับฝากและปล่อยกู้

ถ้า NPL Net มากกว่า NIM ถือเป็น สัญญาณความเสี่ยงของสถาบันการเงินนั้นๆ ที่เริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
เพราะสะท้อนถึงศักยภาพในการทำกำไรของสถาบันการเงินที่ลดลง หนี้เสียเพิ่มขึ้น ต้องมีการกันสำรองสำหรับลูกหนี้เพิ่มขึ้น BIS Ratio ลดลงและในที่สุดอาจจะต้องมีการ เพิ่มทุน

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: